So etwas würde ich überhaupt nicht in die Projektdatei reinschreiben, es denn, es gäbe dafür einen zwingenden Grund. Normalerweise kann man das nämlich auch immer gut in der jeweiligen Mainform unterbringen, und zwar dort z.B. im OnCreate-Eventhandler.
Allerdings auch bei solchen
API-gestützten WndProcs gilt eigentlich: Generell sind die Messages in eigenen WndProcs an deren Ende auch immer an die davor an dieser Stelle installierten WndProcs weiterzugeben:
Result := CallWindowProc(Pointer(OldWndProcAddr), hWnd1, uMsg, wP, lP);
...denn sonst würdest du ja dadurch deine Form bzw. Control von allen übrigen Messages (die du z.B. nicht nur abfangen möchtest etc.) völlig abschneiden.