Goertzel Algorithmus (Frequenz + Phase)

[stoxx]

Zitat von TiGü:

Link / Buchtitel?

nach langer Zeit ...
den Link finde ich jetzt leider nicht mehr ! tut mir Leid

Zitat von TiGü:

Dir fehlt das Hintergrundwissen, um dein Vorhaben vernünftig umsetzen zu können und falls es dir doch irgendwie gelingt, die Ergebnisse vernünftig zu interpretieren. In dem von dir geposteten Kurs (die große Textdatei) hast du ein Signal mit einer ganzen Latte von Spektralkomponenten!

das wäre nicht schlimm.

Zitat von TiGü:

Kannst du abschätzen wie das Spektrum ungefähr aussieht? Oder von einen periodschen Dreieckssignal? Einen periodschen Rechtecksignal? Von einen Dirac-Implus?

nur bedingt .. natürlich hat jeder Tradingtag einen 24h Rhythmus .. der der Daytrader, die früh morgens alle in den Markt investieren, aber abends den Markt genauso wieder verlassen.

Zitat von TiGü:

Im Anhang von oben nach unten:
Orginalsignal (Zeit in Sekunden)
Betrag des Spektrums (log. Darst.)
Alle Spektralkomponenten wurden auf Null gesetzt bis auf die ersten 40 (log. Darst.)
Rekonstruiertes Signal aus den 40 Spektralkomponenten

nich schlecht !!
das alles hast Du einzig mit der FFT geschafft? Oder was genau hast Du jetzt verwendet?
Wie hast Du es hinbekommen, dass Du auch die große langsame Schwingung (niedrige Frequenzen) gut abbilden konntest?
Hast Du jetzt dabei die Schwingung um einen Mittelkurs verwendet oder einfach das Signal unverarbeitet hineingeschoben?

liebe Grüße
stoxx

[TiGü]

Zitat von stoxx:

nich schlecht !!
das alles hast Du einzig mit der FFT geschafft? Oder was genau hast Du jetzt verwendet?
Wie hast Du es hinbekommen, dass Du auch die große langsame Schwingung (niedrige Frequenzen) gut abbilden konntest?
Hast Du jetzt dabei die Schwingung um einen Mittelkurs verwendet oder einfach das Signal unverarbeitet hineingeschoben?

Lad dir einfach Scilab runter, dann ist das eine Sache von 3 bis 20 Sekunden (je nach Rechenleistung deines Computers).

Es ist sehr einfach.
Die Textdatei wird etwas angepasst (Komma zu Punkt etc.) und eingelesen. Damit steht sie als Datenvektor zur Verfügung.
Nun einfach ploten, wie in Excel (Bild 1). Der Datenvektor wird transformiert mit fft_data = fft(Datenvektor).
Log. Absolutdarstellung der Amplitude bis zur Hälfte der Abtastfrequenz ist dann auch nur noch ein weiterer Plot-Befehl.
fft_data bis auf die Inhalte der Indizies 1 bis 40 wird auf Null gesetzt(Bild 3). Zurücktransformiert ergibt es Bild 4.

In der Summe um die 20 Zeilen Quellcode...tatadadaaa!

Für jedes Problem immer das richtige Werkzeug wählen.
Sicherlich könnte man das auch mit den Programmiersprachen Brainfuck oder Whitespace lösen, da beide voll Turingfähig, aber es ist nicht sinnvoll!

[stoxx]

oki .. ich lads mir mal runter wird aber erst nächste Woche.
Dann frag ich sicher nochmal.
Der Goertzel hatte wie gesagt seine probleme mit tiefen Frequenzen, so dass die großen HAuptbewegungen verrutschen.
die beschäftigung mit dem Algo hatte aber was positives, ich hatte andere gute Ideen
Denke aber, dass da noch mehr drin sein könnte.
Übrigens hat Deine Kursprognose zugetroffen. (war es überhaupt eine? )
Man müsste nun mal jede Woche einen Sliding Forward Test machen.

Also jedenfalls ist der EURUSD wirklich gefallen.
das verblüffende ist auch, dass der Winkel stimmte.
die Frage ist allerdings, ob das wirklich schon eine Prognose war, oder ein simpler Rechenfehler an den Rändern .. *überleg*
(kann natürlich zufall sein, müsste man anhand hunderter Trades mal verifizieren)

[TiGü]

Zitat von stoxx:

Übrigens hat Deine Kursprognose zugetroffen. (war es überhaupt eine? )

??? Du meinst den fallenden Verlauf am rechten Rand des vierten Bildes?
Das sind unvermeidliche Darstellungsfehler, wenn man von zigtausend Spektralkomponenten nur ein paar Dutzend verwendet.
Je höher die Frequenz, desto höher ist der Informationsgehalt (Audio: Wiedergabequalität und Klangtreue etc. / Video: Schärfe im Bild).

Sowas meinte ich übrigens, als ich schrieb, dass dir die Grundlagen fehlen, um eventuelle spätere Ergebnisse richtig interpretieren zu können.

[stoxx]

Zitat von TiGü:

??? Du meinst den fallenden Verlauf am rechten Rand des vierten Bildes?
Das sind unvermeidliche Darstellungsfehler, wenn man von zigtausend Spektralkomponenten nur ein paar Dutzend verwendet.

ja genau das meinte ich. Und das bekommt man auch nicht weg?
Dann scheint das Verfahren für meine Zwecke unbrauchbar zu sein. Dachte ich mir schon. "Sinus" ist etwas sehr starres um Zykliken zu bestimmen.
Das passt so nicht vermutlich..

[TiGü]

Ich zeigs mal mit Bildern, vielleicht wirds dann klarer!

Das erste Bild ist quasi dein Ursprungssignal.
Das zweite Bild wurde in den Frequenzbereich transformiert.
Alle hohen Spektralanteile wurden gedämpft / genullt / getiefpasst.
Dann wieder Rücktransformation.

Nun ist das Bild unscharf!!!
Es kann nicht mehr wieder in das Orginalbild zurückgewandelt werden.
Das ist deshalb so, weil die Informationen (hohe Spektralkomponenten) dazu nicht mehr vorhanden sind.

Denke auch das du einen gänzlich falschen Ansatz hast!
Du denkst es gibt in den komplexen System Finanzwelt irgendetwas periodisches bzw. zumindest Muster (Zyklik - kannte ich zuvor noch nicht das Wort...hm?).
Nun erhoffst du dir durch Transformation irgendetwas zu erkennen.
Das ist vielleicht gut möglich, aber nicht wenn du anfängst die relevanten Informationen (hohe Spektralkomponenten) rauszulöschen.

[TiGü]

Zitat von stoxx:

"Sinus" ist etwas sehr starres um Zykliken zu bestimmen.

Übrigens ein gar lustiger Satz.
Kannst du das mal näher erläutern?
Vor allen was du unter "Sinus" verstehst?

[TiGü]

Zum weiteren Studium empfehle ich:

http://www.amazon.de/Systeme-Dynamik...6185270&sr=8-1

und die Beispiele aus Wirtschaft dazu:

http://books.google.de/books?id=B0XB...page&q&f=false

[stoxx]

Zitat von TiGü:

Zitat von stoxx:

"Sinus" ist etwas sehr starres um Zykliken zu bestimmen.

Übrigens ein gar lustiger Satz.
Kannst du das mal näher erläutern?
Vor allen was du unter "Sinus" verstehst?

Hi,
also damit meinte ich, dass der Sinus eine feste Wellenlänge hat.
Stell Dir bildlich einen Sinus vor, der im ersten Wellenberg eng ist und im zweiten unterem Wellenberg einer Periode etwas gedehnt.
Was stellst Du fest? .. Mit trigonometrischen Funktionen (gefällt Dir das Wort besser) ließe sich das nicht abbilden.
Börse ist aber viel einfacher, Du willst Du ja nur wissen ob hoch oder runter.

Wenn Du den veränderten Sinus entlang gehen würdest, dann kannst Du direkt an der Steigung erkennen, ob es nun weiter runter geht oder hoch.
Wenn Du einen Zyklus auf finanzdaten anwendest, dann muss doch ein Zyklus nicht immer feste 5 Tage lang sein. sondern vielleich mal 4 oder 5.
also ist ein Sinus zu starr.

Es gibt also von mir die IDee, die Zyklen mit anderen Methoden darzustellen, und zu überlagern.

lg stoxx