Naja, was du machst ist ja explizit nicht mehrere Threads parallel laufen zu lassen, sondern nach dem Ende eines Threads den nächsten Datensatz anzufordern.

Du rechnest also weiter hintereinander, nicht parallel, nur dass die Threadsynchronisierung dazukommt. Das kann nur länger dauern.

Zudem blitzen die Threads nur kurz auf, die sind bei mir in dem Beispielprogramm nach vielleicht einer Sekunde jeweils fertig. Das macht auch nicht ganz so viel Sinn.

Besser wäre, wenn du gleich mehrere Aufträge verteilst, damit der Thread auch ein bisschen was zu tun hat und außerdem auch mehrere Threads parallel laufen lässt. Stichwort Threadpool zum Beispiel.
Außerdem solltest du die Zuweisung an einen bestimmten Kern weglassen. Windows verteilt das in der Regel schon am besten alleine.

@ULIK:
Wozu ins Blaue daneben raten, wenn du im Quelltext doch schnell sehen kannst, dass erst in ThreadDone der nächste Datensatz angefordert wird usw.?