Individuelle, eigene Messages erzeugen und abarbeiten

[FriendOfDelphi]

Hallo Wissende,

ich bin am verzweifeln.
Kann mal jemand kurz und knapp erläutern, wie man eigene, individuelle Windows-Messages erzeugt und abarbeitet.

Herausgefunden habe ich bis jetzt folgendes:
Windows-Messages erzeugt man u. a. durch

Delphi-Quellcode:

BOOL PostMessage(
    HWND hWnd,   // handle of destination window
    UINT Msg,   // message to post 
    WPARAM wParam,   // first message parameter
    LPARAM lParam    // second message parameter
   );

Soweit ich weiter verstanden habe, wird dadurch automatisch .WndProc(var Message: TMessage) aufgerufen und man kann innerhalb der Prozedur darauf reagieren.
Was mache falsch, wenn a) .WndProc nicht aufgerufen wird oder wenn b) var Message nicht gleich Msg von PostMessage ist?