ShowMessage nutzt intern einen VCL-Dialog und auf die VCL sollst du doch eh nicht innerhalb des Threads direkt zugreifen

MessageBox oder eben über TThread.Synchronize

Was genau machst du denn in den Threads?

PS: wenn man den Hauptthread schlafen legt und dann z.B. über Synchronize auf die VCL zugreift, dann muß das natürlich erst warten, bis der Hauptthread wieder läuft, bzw. bis dieser die aktellen Befehle fertig abgearbeitet hat und so wieder Zeit für die Nachrichtenverarbeitung bekommt.

Dem würde ich mich anschließen.