type
  TOnTutSichWas = procedure(Sender: TObject; AMyData: TMyData) of object;
  TMyThread = class(TThread)
  private
    FMyData: TMyData; // Klasse, Record, String, was auch immer; wird im Thread mit Daten gefüllt
    FOnTutSichWas: TOnTutSichWas;
    procedure DoSynchronize; // Methode, die im Thread mit Synchronize aufgerufen wird
  public
    property OnTutSichWas: TOnTutSichWas read FOnTutSichWas write FOnTutSichWas;
  end;

{...}

procedure TMyThread.DoSynchronize;
begin
  if Assigned(FOnTutSichWas) then
    FOnTutSichWas(Self, FMyData);
end;