Ich rate mal, dass du vielleicht die falschen DLLs versucht hast.
Indy kann OpenSSL 1.1 und höher nicht. Die korrekte Version findest du hier:
https://github.com/IndySockets/OpenSSL-Binaries
Hast du das notwendige Drumherum mit dem SSLHandler implementiert? Das lässt sich aus dem Post leider nicht herauslesen.
Dann würde es keine EIdOSSLCouldNotLoadSSLLibrary geben. Die kommt aus dem SSLHandler.