Naja, ganz so schlimm ist das nun auch wieder nicht: Wenn Delphi nach Hause telefoniert, bedeutet das ja nicht, dass Windows komplett ungeschützt aus dem Internet erreichbar ist. In der Regel düfte dazwischen ein Router mit Network Address Translation stecken, der keine Verbindungen von außerhalb an den Windows PC weiterleitet. Es könnte also nur der Embarcadero-Server, mit dem Delphi Verbindung aufnimmt, irgendwas "böses" tun. Solange man also nicht auch noch anderweitige Internet-Verbindungen aufbaut, ist das noch relativ sicher. Problematisch sind eher andere PCs im LAN, die mit Malware infiziert sein könnten.
Da gab es vor einiger Zeit mal einen interessanten Artikel. Glaube bei Heise oder Golem. Falls ich ihn wiederfinde verlinke ich ihn später noch. Die haben einfach ein frisch installiertes Windows XP in genau so einer Konstellation mit Router usw. ans Netz gehangen und innerhalb weniger Tage waren da gleich mehrere Malwares drauf. Das hat wohl auch mit uralten Domains zu tun die Microsoft nicht mehr verlängert hat und die einige Böslinge für ihre Zwecke registriert hatten. Weil Windows aber schon damals ungefragt mit dem Internet Explorer im Hintergrund aktiv war, konnten die nach Belieben dessen Lücken ausnutzen. Microsoft kann man da nicht mal einen Vorwurf machen. Die sagen dann einfach: Ihr hättet ja auf Vista..7..8..10..11 upgraden können. Dann wär das nicht passiert.