Hm doch eigentlich schon.
Grade einmal selbst probiert:
Delphi-Quellcode:
procedure TTMainForm.Button1Click(Sender: TObject);
begin
var newFrame := TTSomeFrame.Create(self);
newFrame.Parent := Panel1;
newFrame.Align := TAlign.alClient;
// newFrame.Edit1.SetFocus(); // funkttioniert
ActiveControl := newFrame.Edit1; // funktioniert auch
end;