Wie wäre es schlicht mit Windows Messages? Die Delphi-Anwendung kann das entsprechende
Handle schlicht als Parameter übergeben bekommen. Dann schickt sie dorthin im einfachsten Fall eine bestimmte Message (RegisterWindowMessage) und als Parameter Integerwerte, die den Ladefortschritt (prozentual, bestimmte Fortschrittspunkte als ID, ...) enthalten. Dann kann man auch gleich den Ladefortschritt anzeigen und nicht nur eine Warteanimation.