Wenn du in die Dateieigenschaften auf die erste Seite schaust:
Gibt es da unten einen Sicherheitshinweis, dass die Exe von einem anderen Rechner stammt und der Zugriff aus Sicherheitsgründen eventuell blockiert wurde?
Der Grund, dass es mit 7zip das Problem nicht gibt, ist schlicht, dass dieses die Exe beim Auspacken aus einem so markierten Zip nicht ebenfalls entsprechend markiert (was ein Sicherheitsproblem sein kann).
Nach der ersten Überprüfung beim ersten Starten der Exe sollte dieses Flag dann verschwunden sein. Bei mir wird dabei auch keine besondere Meldung angezeigt. Da kommt nur die Meldung, dass der Computer geschützt wurde und der Start einer unbekannten App verhindert wurde. Das ist bei unsignierten nicht weit verbreiteten Exen aber vollkommen normal.