Zunächst ist UTF-8 kein Zeichensatz, sondern nur eine Methode
Unicode-Zeichen zu kodieren. Dabei brauchen häufig verwendete Zeichen wie a, b, c jeweils nur 1 Byte und eher seltener benötigte Zeichen wie das Alpha mehrere Bytes. Im Gegensatz zu unserem Standard-UnicodeString in Delphi, der für jedes Zeichen 2 Byte benötigt.
Ob eine Anwendung bei Alt+945 das Zeichen erzeugt oder nicht, liegt immer beim Entwickler. Wenn du in Delphi das Zeichen in einem Label oder sonst wo benutzen willst, kannst du es entweder über die Zwischenablage reinkopieren oder mit chr(945) erzeugen.
Also z.B. so hier:
Label1.Caption:='abc '+chr(945)+' efg';