Wäre aber auch zu einfach, wenn es das SET selbst könnte.

Fände ich nur bedingt. Eine Sprache sollte in sich selbst konsistent sein. (Nicht das Delphi das immer wäre, aber das ist ein anders Thema.) Wenn es dann zu einer Schnittstelle geht die anders implementiert ist darf es auch etwas mühsamer machen.
Ich würde vermutlich eh einen Wrapper machen mit interface das man dann auch mocken kann. Der Wrapper wäre nach außen schönes Delphi, innen dann das was nötig ist für die
WinApi.