Falls es sich um GMail handelt: Der "Takeout" Export ist (bzw. war damals in 2018, als ich ihn ausprobiert habe), eine riesige
mbox-Datei mit Tags für die einzelnen "Ordner". Es gib mehrer Tools, die damit was anfangen können (siehe Link).
Ansonsten bin ich mir sicher, dass ich mal ein Tool hatte, welches aus einer mbox-Datei einzelne .msg-Dateien erzeugte. Ich kann mich nur leider nicht mehr erinnern, wie das hieß und woher ich es hatte. Evtl. war das eine Nebenfunktion von
IMAPcopy.
Am einfachsten ist es aber, einen E-Mail Client (Thunderbird?) zum Abrufen der E-Mails zu verwenden und sie dann in einen lokalen Ordner zu verschieben.