Du hast also auch versucht, die Plattform über das Kontextmenü auf dem Knoten "Target Platforms" im dritten Screenshot hinzuzufügen?
Es gab einen Fehler, durch den man beim Setup schon Android direkt auswählen musste, das nachträgliche Hinzufügen also nicht klappte. Der sollte mit Delphi 11 gefixt sein. Ich habe es nicht ausprobiert:
https://quality.embarcadero.com/browse/RSP-34650
Es wäre aber einen Versuch wert, Delphi noch einmal komplett und direkt mit Android inkl.
SDK usw. zu installieren.