was: Wie beim ShowMessage ist innerhalb des Klicks eine "eigene" MessageLoop, welche innerhalb des Hauptthreads (in der startenden Message) aufgerufen wird.
Darin werden so lannge alle eintreffenden Messages verarbeitet (so lange, bis das Verschieben fertig ist),
aber da es dort "stoppt" und der ursprüngliche Aufruf so lange nicht abgeschlossen wird, und somit auch die MessageLoop der
VCL nicht mehr aufgerufen wird (außer jemand macht HandleMessage bzw. ProcessMessages), wird aller sonstiger Code darin nicht mehr ausgeführt ... das betrifft z.B. die Behandlung von ShortCuts oder Application.OnMessage