Nicht ActiveControl, sondern den Sender benutzen?
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ActiveControl kann/wird beim Exit bereits das neue aktive Control sein.
ShowMessage('ENTER/EXIT: ' + (Sender as TControl).Name);
Wenn es beim OnExit funktioniert und der Fokus zu
Keinem anderen Control geht, also NIL wird, dann viel Spaß, mit ActiveControl.

Danke, damit komme ich klar. Ich frage mich allerdings, warum das "ActiveControl" nicht greift wenn ich mit der Mau in ein Feld klicke..