Vielen Dank für die Hinweise.
Wenn ich im Explorer die Datei mit dem Icon sehe, steht da immer noch das Delphi Standard Icon "D" nach dem erzeugen der Datei.
Warum wird das nicht aktualisiert?
Windows IconCache Datei löschen hilft ab und zu:
Im Explorer %localappdata% (C:\Users\<USER>\AppData\Local) eingeben, Datei IconCache.db löschen.
(Falls du das nicht so eingestellt hast: Im Explorer musst du unter Ansicht Versteckte Dateien anzeigen lassen; sonst siehst du das File nicht.)