Schau doch mal, von wo diese Fehlermeldung kommt?
(für irgendwas muß der Debugger ja gut sein, sonst langweilt sich der Arme)
Es gibt oftmals bei supercoolen Komponenten noch Code nach der Entwickler-Eventmethode (ich kann da leidlich bei DevExpress davon ein Liedchen trällern)
Wird dann z.B. beim Klick das Fenster geschlossen und nach deinem Code kommt noch Code der Komponente, dann würde es knallen, wenn da bereits das Fenster und somit die Komponente weg ist.
Aber beim Close/ModalResult (Free/Destroy verzögert) kommt es seltener vor, als wie beim sofortigen Free/Destroy der Form.
Allerdings wird beim Schließen gern auch mal das Fenster sofort ausgeblendet (Hide, bzw. Visible:=False), bevor es dann später/anschließend freigegeben wird.
Wöllte z.B. das Grid nach deinem Klick gern wieder den Fokus auf sich selbst setzen wollen (was echt unhölich von ihm wäre, wenn es standardmäßig passiert) und dabei bereits die Form/Komponente unsichtbar ist, dann würde z.B. dein Fokus-Fehler kommen.
Es wäre aber auch zu schön, wenn die VCL bei diesen Fokus-Exceptions sagen würde, welche Komponente da den Fokus haben wollte. (und leider ist es auch unmöglich alle gefühlt 2 dutzend SetFocus-Methoden zu überschreiben und dort den Namen mit die die Exception-Message zu schreiben, wenn ALLE Methoden wissen wer es ist ... leider sind Viele nicht überschreibbar)