Das ist definitiv zu viel Code in dem TitleClick Event, der eigentlich nur einmal aufgerufen werden muss. Mach die Abfrage an anderer Stelle und ändere im TitleClick lediglich die Sortierung.
Delphi-Quellcode:
procedure TForm1.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn);
begin
FDQuery1.IndexFieldNames := Column.FieldName;
end;