Delphi 10 Seattle ist gesetzt?
Ansonsten gibt es in späteren Delphi-Versionen den TCalendarView aus
Vcl.WinXCalendars.
Den kann man gut über Event-Handler anpassen (Farbe, Schrifteigenschaften etc.).
Ansonsten wirst du vielleicht mit dem TMonthCalendar aus
Vcl.ComCtrls oder dem TCalendar aus
Vcl.Samples.Calendar einigermaßen glücklich.