Die Syntax dürfte da lauten
CREATE INDEX Indexname ON Tabelle (Spaltenname);
In Deinem Beispiel würde ich von daher
CREATE INDEX fk_tblUser_tblAdressen1_idx ON tblUser (tblAdressen_AdressID);
erwarten.
Das im Create eines Index der Datenbankname (egal wo) angegeben werden muss, ist mir bisher noch nicht untergekommen. Laut Doku zu
CREATE INDEX sieht das bei SQLite nicht anders aus.