VCL-Komponenten selber, also welche an globalen Dingen wie Application, DefaultFont und Co. hängen, müssen immer immer Hauptthread erstellt werden.
Komponenten ohne globale Verknüpfungen, aber z.B. mit einem HWND müssen in dem Thread erstellt werden, wo sie verwendet werden.
Und man muß dort dann auch selber die Messages verarbeiten, also MessageLoop im Thread, da die
VCL nur den Hauptthread betreibt.