Du brauchst nur eine TZConnection, aber eine weitere TZQuery und TDataSource für das 2. Grid.
Die nicht visuelle Komponente in der du in deinem Szenario die Daten hälst ist ja die
Query. Das Grid ist ja nur zur Anzeige. Du kannst also mit den Daten in der
Query auch noch was anderes machen, z.B. sie in ein passendes Objekt übertragen, mit dem du dann was machst.