Da kommt dann beim Aufruf:
Der Browser setzt bei runtergeladenen Dateien ein Flag (AlternativeDataStream) mit der Kennung, dass die Datei "fremd" ist.
Bei sowas muß man immer erst die Ausführung bestätigen, außer man entfernt vorher das Flag, oder setzt beim Aufruf das Häkchen, damit nächstes Mal nicht wieder gefragt wird.
Es kann auch sein, dass man im Browser diese abschalten kann, bzw. im Windows global die Prüfung deaktiert.