Nur kann ich mit den Styles überhaupt nichts anfangen. Wenn noch jemand eine Lösung ohne Styles hat...
Entweder Owner-Draw der ComboBox nutzen, eigene Ableitung schreiben und selbst zeichen oder eine der vielen TCombobox-Alternativen suchen, welche nix mit Theming am Hut hat und auch alles selbst zeichnet.