Schau Dir mal diese
Demo an.
Da wird Dir gezeigt womit man den Cursor überhaupt ändern könnte.
Mit
ClientToScreen könnte man die Cursor-Position auswerten (wie nah am Ziel-Objekt)
Am einfachsten ist es per OnMouseEnter/OnMouseLeave Ereignis, da einfach Cursor austauschen/zurücksetzen mit Code von oben.
Das wäre zumindest schon mal ein Anfang.
//edit
oh, ich glaube ich habe da was falsch verstanden.
SetFocus() müsste das gewünschte sein anstelle das mit dem Cursor-Bild-Tausch.