Das liegt am WC_ERR_INVALID_CHARS im
WideCharToMultiByte.
Dann kommt bei "unpassenden" Chars der Fehler ERROR_NO_UNICODE_TRANSLATION (GetLastError) aka "no mapping for ...".
z.B. 无效的 und das dann in einer deutschen Codepage speichern wollen (AnsiString)
oder "ä" in einer russischen Codepage.
Delphi verwendet meistens WC_DEFAULTCHAR, wo solche Zeichen in ein ? konvertiert werden,
aber der TcxLocalizer scheint da bissl strenger zu reagieren.