Hallo,
das ist da leider fest wenn FocusNextCell nicht möglich ist und du keine SHIFT-Taste gedrückt hältst wird "TcxCustomGrid(GridView.Control).RemoveFocus" ausgelöst.
Siehe cxGridCustomTableView.pas
TcxCustomGridTableController.KeyDown
Im <TcxGrid>.OnExit könntest du das ansonsten den Focus wieder aufs Grid setzen wenn die TAB oder sonstiges gedrückt ist.
Code:
if GetKeyState( VK_TAB) < 0 then
if Sender is TcxGrid then
(Sender as TcxGrid).SetFocus;