Du musst da nichts installieren, es genügt, wenn die libeay32.dll und ssleay32.dll in deinem Anwendungsordner liegen. Die musst du ja ohnehin mitliefern, von daher ist es am sinnvollsten auch gleich so zu testen.
Vielleicht hast du die falsche Version von OpenSSL installiert. In der 1.1.x gibt es die in der Doku genannten DLLs nicht mehr. Du musst die 1.0.x verwenden. Das hier ist der korrekte Link (steht auch dort in der von dir verlinkten Doku):
https://indy.fulgan.com/SSL/