Ich habe das mal überprüft. Es gibt nur wenige Stellen, bei denen der Font-Name im Style ausgewertet wird. Tatsächlich habe ich nur die Form-Caption gefunden, aber ich kann andere nicht ausschließen. Bei den anderen Controls wird der eingestellte Font verwendet, was angesichts des ParentFont-Features ja durchaus sinnvoll sein kann. Lediglich die Font-Farbe wird aus dem Style genommen, solange das nicht im Control abgewählt ist.
Kurz gesagt: Du hast dir genau das eine Feature rausgesucht, das vom
VCL-Styling nicht unterstützt wird.