Da musst du die "
SDK Manager.exe" zuerst ausführen und alles installieren lassen.
Bei mir liegt diese hier:
C:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\20.0\ CatalogRepository\AndroidSDK-2525_20.0.34749.6593\
SDK Manager.exe
Danach sollte es funktionieren.
Gruß aus dem Bregenzerwald