Seit XE6 oder XE7 gibt es die bereits angesprochenen
TTaskBarButtons. Die sind genau dafür gedacht. Es gibt sogar eine Demo dafür im Demo Verzeichnis. Schau dir mal an was mit der
TaskBar alles gemacht werden kann.
Hier noch ein etwas ausführlicherer
Blogeintrag von Marco Cantu der das Thema behandelt. Ist aber im Prinzip nix anderes, als das er die Demo durchkaut.
EDIT: In deinem Profil steht XE2. Keine Ahnung ob das noch stimmt. Falls ja, dann müsstest du das entsprechende Interface von Microsoft manuell implementieren. Ist halt etwas mehr Aufwand, funktioniert aber genau so.