Hallöle...

Ich sehe mehrere Fehler:
1. Im
DP Editor gibt es einen Knopf mit dem Delphi Helm. Damit wird der Code vernünftig formatiert.

2. Vernüftige Namen für die Controls verwenden.
CheckBox1 sagt nichts über die Aufgabe aus... besser z.B.
chkSaveBlubb ... TForm11
Zum Thema:
3. Deklaration von
chkSaveBlubb: TCheckBox; in den
private Abschnitt der Form verlagern. (globale Variablen sind Bäääh.

)
4. es fehlt der Parent der Checkbox. (Self im Create ist nur der Owner)

5. Für dein Vorhaben fehlt eine Methode (sogenannter Eventhandler):
Delphi-Quellcode:
private
procedure DoOnClickCheckBoxSaveBlubb(Sender: TObject); // gleiche Parameter wie das Original
...
implementation
procedure TForm11.FormCreate(Sender: TObject);
begin
chkSaveBlubb := TCheckBox.Create(Self);
chkSaveBlubb.Parent := Self; // oder das Control wo die Checkbox draufliegt. z.B. Panel
chkSaveBlubb.OnClick := DoOnClickCheckBoxSaveBlubb;
...
procedure TForm11.DoOnClickCheckBoxSaveBlubb(Sender: TObject)
begin
// dein Code
end;