Zur grundlegenden Frage "welches Ereignis kommt wann" hatte ich mal ein kleines Tool geschrieben das zu Fragen dieser Art vielleicht interessant ist.
Es werden alle in den WindowProcs() der vorhandenen Kompoonenten sowie in Application.OnMessage() ankommenden Botschaften decodiert und auf CodeSite ausgegeben, außerdem "einige"
VCL-Ereignisse. Die Schachtelung wird ggf durch das Einrücken angezeigt.
Mit den CheckBoxen der rechten Hälfte kann man etwas Selektieren, es kommt sonst sehr viel!
Werde das Ganze bei Gelegenheit noch etwas aufhübschen und mit Quellen hier posten.
Wie oben schon gesagt: CodeSite wird benötigt.