Ja, es ist normal, dass das funktioniert, wenn du den Suchpfad des Projekts ergänzt. Das liegt daran, dass dort die Bezeichnung irreführend ist. Das ist in Wirklichkeit das projektbezogene Äquivalent zum Bibliothekspfad. Einen projektbezogenen Suchpfad gibt es gar nicht.
Wenn die Komponente in ihrem Bibliothekspfad keine Version mit Debuginformationen hat, bleibt dir auch nichts anderes übrig als diesen Weg zu gehen oder die Units in das Projekt einzubinden. In jedem Fall solltest du nach dem Debuggen das
DCU-Ausgabeverzeichnis deines Projekts bereinigen, damit dir die dort befindlichen DCUs der Komponente später nicht in die Quere kommen.