Habe beim Support ein Case geöffnet und mit denen ein wenig hin und hergeschrieben.
Lösung ist gefunden worden.
Problem ist, dass das Migration Tool die Registry Pfade von Tokyo nimmt (ich habe die Settings von Tokyo übernehmen wollen) und da auch die Pfade für das Hilfe System enthalten sind. Installiert man nun Rio auf einem neuen PC (wo niemals Tokyo drauf war), dann werden trotzdem die Pfade von 19.0 gesetzt und damit geht die Hilfe nicht.
Bug Report habe ich aufgemacht:
https://quality.embarcadero.com/browse/RSP-23475