Ich hoffe es ist immer noch so: (hab jetzt nicht nachgeforscht...)
Um dieses problem zu lösen müsstest Du Dich vom TWebBrowser verabschieden.
Soweit ich weiß setzt der lediglich auf den IE von MS (per
ActiveX) auf, also sind die Möglichkeiten arg bzw nicht realisierbar beschränkt.
Steige auf
Indy Komponenten um, da gibt es einen CookieManager mit dem Du spielen kannst.