Nach Schließen mit 'X' in die TNA

[Niko]

In dem Punkt verstehe ich das Verhalten von Delphi-Anwendungen ehrlich gesagt auch nicht ganz.
Trotzdem gibt es eine Lösung für dein Problem.
Verwende wie schon von Matze/Mirilin beschrieben eine Variable BeendenErlaubt in OnCloseQuery. Dann musst du nur noch dafür sorgen, dass sie auch beim Beenden durch Windows auf true gesetzt wird:

Delphi-Quellcode:

procedure TForm1.AppMessage(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);
begin
  if Msg.message = WM_CLOSE then
    BeendenErlaubt := true;
  Handled := false;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Application.OnMessage := AppMessage;
end;