Wenn du bei dir einen Explorer auf machst, jeweils mit Netwerkpfaden zu den beiden Servern und du kopierst, dann läuft das nunmal über die bestehenden verbindungen, als erst zu dir und dann rüber zum Anderen.
Wenn du dich aber mit einem der Server verbindest (RDP,
SCP, TeamViewer, Skype, ...) und
dort im Explorer das kopierst, über eine Verbindung zwischen den beiden Servern, dann wird es auch direkt kopiert.
Ob du dich nun selber mit dem Server verbindest und dort das Kopieren anwirfst,
oder ob du ein Programm nutzt, welches dort läuft und auch da kopiert, aber von dir aus "fern"-gesteuert wird,
das ist letztendlich deine Entscheidung.
Wasserleitung zwischen dir und Server 1
Wasserleitung zwischen dir und Server 2
Pumpe bei dir ... beides muß durch diese Leitungen
ODER
Wasserleitung zwischen Server 1 und 2
langer Stab am Wasserhahn in der Leitung, bis zu dir