Die "Doku" zu EAggregateException ist ja echt ziemlich peinlich. Vermutlich hat Embarcadero inzwischen vergessen, dass es die gar nicht gibt.
So, wie ich den Code verstehe, hast Du recht: Es spricht absolut nicths dagegen, sie so zu verwenden, wie in Deinem Beispiel. Man braucht dann natürlich auch einen sinnvollen
Exception-Handler dafür.