Zur Not kann man auch den Text auf ein Bild zeichnen, das Bild in eine Bilderliste packen und dann in einem TButton verwenden. Mit Alphakanal etwas frimelig, alternativ füllt man das Bild zuerst mit clBtnFace und zeichnet drüber, das fällt kaum auf, dass das nicht wirklich transparent ist.
Man kann sich aber auch von hinten durch die Brust ins Knie schießen.
Die Naheliegenste Lösung wurde ja schon gesagt: TBitBtn. Kann Theming, Kann auch ein bild Aufnehmen. Und solange nicht spezielle Wünsche die Dropdown-Menu dazu kommen ist es doch gut.