Wenn das Programm (der Prozess) abgeschossen wurde, dann läuft auch der Thread nicht mehr und kann somit auch nicht mehr machen.
Nur wenn der Thread so erstellt wurde. Es gibt seit Ewigkeiten TSR's (Terminate and Stay Resident) wo ein Prozess einen (oder viele) Thread erstellt und sich selbst schließt wobei der Thread weiterarbeitet, total unabhängig vom Prozess (Loader).