Weil du den Owner falsch setzt?
Deine Komponente ist der Besitzer der SubKomponenten,
aber wenn du stattdessen die Form als Besitzer angibst, dann fühlt sie sich natülich auch dafür verantwortlich und zeigt die an. 
[Edit] Hmmmm, wie das bei den TFields läuft ... gute Frage.
Ich kenn es nur andersrum, also
SetSubComponent, wo man die Form nicht als Owner angibt, aber sie soll die SubKomponente dennoch speichern.
Sind deine Subkomponenten von TComponent abgeleitet?