Ich verstehe nicht, was das jetzt mit SendMessage und der ProgressBar zu tun hat.
Du hast im Hauptformular ein Progressbar (MainThread), und einen Thread der "Datenschaufelt". Dieser sendet per SendMessage/PostMessage an das Hauptformular immer wieder eine Statusmeldung mit dem aktuellen Zählerstand. Wenn das Hauptformular Zeit hat wird es dann die Progressbar aktualisieren.
So ist die grobe Richtung.
Gruß
K-H