Probier es doch einfach mal aus.
Packe
ReportMemoryLeaksOnShutdown := True;
(
siehe hier) in deine
DPR Datei und führe dann den Code aus. Wenn ein Speicherleck auftritt, dann erhälst du nach dem Beenden eine Meldung mit den Instanzen die nicht freigegeben wurden.
Ich gehe mal davon aus, dann du kein Speicherleck erhälst wenn du die Elemente auch richtig erzeugst. Sprich als Owner das Menü selbst angibst.