Problem ist
IMHO auch, dass Exceptions in Threads standardmäßig abgefangen und dann einfach fahrlässig verworfen werden, anstatt sie im laufenden Programm auszugeben.
Am Einfachsten ist es, wenn man sich eigene TThread-Ableitungen bastelt, wo nach dem Terminate Diese ausgegeben werden.
Problem, dass die meisten, welche sowas bei sich nicht einbauen auch jene sind, die scheinbar nicht wissen wofür man den Debugger nutzt, denn standardmäßig werden solche Exceptions nur da angezeigt.
Aber Codegear/Embacardero hört zu selten auf die Community, anstatt mal ein ordentliches Standardverhalten direkt ab Werk anzubieten.