Oder mal richtig auf die LookupComboBox umsteigen, die ja eigentlich schon immer die passendere Lösung war.
Delphi war hier schon immer genauso schlampig, wie Microsoft, solche was Prüfungen betrifft. (NumbersOnly
)
Natürlich kannst du die Eingabe auch vorher abfangen und dann das Zeichen via PASTE (Copy&Paste) ins Edit einfügen oder es über SelText versuchen.