Wenn du 5 Sekunden keine Message los wirst sagt der WDM - Auf Wiedersehen. In deinem Fall kommt das WER und da ist alles schon lange vorbei. Warum Delphi die
Exception sofern eine käme nicht unbedingt fängt, hinge vermutlich damit zusammen, dass es alle Stackframes usw. in der richtigen Reihenfolge benötigt. Ich denke aber es besteht nicht unbedingt ein Zusammenhang mit SEH.
Mir ist etwas schon öfters passiert bspw. mit Datenbank Client DLLs.