Wenn die Shortcuts nur auf einem Formular funktionieren müssen reicht es aus das Datenmodul mit dem (Haupt)Formular als Owner zu erstellen:
Delphi-Quellcode:
procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
(...)
// Da diese Form der Owner ist funktionieren auch die Shortcuts auf diesem
// Formular. Sollen sie auch auf anderen funktionieren braucht es
// das hier: http://stackoverflow.com/a/851589/2298252
meinDatenModul := TMeinDatenModul.Create(self);
(...)
end;